KAMA (gmma)

แนวรับและแนวต้าน ตอนที่ 6 : Moving Average

ทำไมต้องใช้ Moving Average ?
Moving Average ใช้บอกโซนแนวรับและแนวต้านได้อย่างไร ?
rainbow3
ทำไมต้องใช้ Moving Average ?
Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือเรียกสั้นๆ ว่า MA เป็น indicator ที่ได้รับความนิยมมากในการนำมาใช้วิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากเป็น indicator ไม่ซับซ้อน ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดย MA สามารถใช้บอกแนวโน้มของราคาว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงและยังช่วยบอกจุดที่เปลี่ยนแนวโน้มได้อีกด้วย

MA 1

MA บอกแนวโน้มของราคาว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

Moving Average มีหลายแบบ โดย Moving Average ที่พบเห็นบ่อยๆ คือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) โดย EMA จะเป็นประเภทที่มีคนใช้งานมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงที่สุด (ความแตกต่างของ MA แต่ละประเภทคือ สูตรคำนวณของแต่ละประเภทจะให้น้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณค่าเฉลี่ยที่ไม่เหมือนกัน)

เรานำ Moving Average มาใช้บอกโซนแนวรับและแนวต้านได้อย่างไร ?
เส้น MA จะเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของราคา โดยจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางแนวโน้มของราคาแต่ MA จะมีการเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า จากคุณสมบัติข้อนี้จึงทำให้เราใช้เส้น MA เพื่อระบุว่าทิศทางแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง ทำให้เส้น MA ถูกเรียกว่าเป็น Indicators ประเภท Trend Following Indicator

MA 2

เส้น MA จะเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของราคา

การนำ Moving Average มาใช้บอกโซนแนวรับและแนวต้าน

MA 3

ถ้าเราเลือกค่าตัวแปรที่เหมาะสมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นๆ จะสามารถพิจารณาให้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้

MA4

การเลือกใช้เส้น MA
คำถามคือเราควรตั้งค่าเส้น MA ที่เท่าไหร่ดี ?
การเลือก EMA มาใช้ เกี่ยวข้องกับขนาดของเวลาที่นำมาคำนวณเพื่อนิยามการเปลี่ยนแปลงของราคา ข้อควรระวังคือ การใช้ EMA จำนวนวันน้อยเกินไป เราจะมีโอกาสที่จะเจอกับความผันผวนของราคาสูง เช่นเดียวกันถ้าเราเลือกใช้ EMA จำนวนวันมากเกินไป โอกาสที่สัญญาณบอกแนวโน้มของเราก็จะช้าเกินไปได้เหมือนกัน

เส้น MA ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลังสั้นกว่า จะเคลื่อนที่ตามกราฟราคาได้ใกล้และเร็วกว่าเส้น MA ที่คำนวณจากข้อมูลราคาย้อนหลังนานกว่า เช่น เส้น MA ที่คำนวณจากข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 8 วันจะติดตามการเคลื่อนที่ของกราฟราคาได้เร็วกว่า เส้น MA ที่คำนวณจากข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 21 วัน เป็นต้น

จากรูป ดูที่ขอบตรงกลางด้านล่าง EMA8 เริ่มตัด EMA21 เป็นสัญญาณบอกว่าแนวโน้มได้เริ่มเปลี่ยนแล้ว และ เส้น EMA8 ก็ทะลุเส้น EMA 21 , 50 ขึ้นไป เราก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้น การที่แท่งเทียนกลับลงมาทดสอบ EMA8 หรือ 21 อีกครั้งแต่ไม่ผ่าน แล้วราคาก็ไต่ระดับขึ้นไปอีกแล้วก็กลับไปมาทดสอบเส้น EMA8 หรือ 21 อีก กราฟแบบนี้ดีมากเป็นการขึ้นต่อเนื่องไม่สามารถทะลุ EMA ที่มีค่าน้อยๆ ได้ หมายความว่าราคายังจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเส้น EMA8 จะทะลุเส้น EMA21 ลงมา เราจึงจะมองว่าอาจมีการเปลี่ยนแนวโน้ม

ข้อควรระวัง ถึงแม้ Moving Average จะ ช่วยเราคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคตได้ แต่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้ได้ผลดีในขณะที่เทรนด์แสดงออกว่าเป็นขาขึ้น หรือขาลงอย่างชัดเจน แต่จะใช้ไม่ค่อยได้กับช่วงที่ Sideway.