pbfilogo

Drawdown

Drawdown (DD) คืออะไร และทำไมเราต้องให้ความสำคัญ???

Untitled


สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีค่าที่สำคัญมากๆ ในการวิเคราะห์พอร์ทใน Myfxbook มาเล่าให้ฟังและค่าที่สำคัญนั่นก็คือ ค่า Drawdown นั่นเอง

Drawdown คือ “การลดลงของเงินทุนที่เกิดจากการขาดทุน” ยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพอย่างง่ายนะคะ เช่น ถ้าเรามีเงินทุนในพอร์ตอยู่ $1,000 และเมื่อเราขาดทุนไป $50 นั่นหมายความว่าเราขาดทุนไป 5% ของพอร์ตการลงทุน และสิ่งนี้นี่แหละคะที่เราเรียกว่า Drawdown
เมื่อเกิดการขาดทุน ก็จะเกิด Drawdown และการขาดทุนที่มากที่สุดเราเรียกว่า “Maximum Drawdown” ส่วนการขาดทุนโดยเฉลี่ยของพอร์ต ก็คือ “Average Drawdown” และถ้าหากเกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายๆครั้ง ค่า Drawdown ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะเตือนเราได้ว่า วิธีการลงทุนหรือระบบการซื้อขายของเรานั้นเริ่มมีปัญหาหรืออาจจะเป็นตัวช่วยเช็คว่าค่า drawdown ที่เกิดขึ้นสูงเกินกว่าค่าที่เราได้ออกแบบในระบบเทรดไว้หรือไม่ เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งนักลงทุนที่ดีก็ควรที่จะตรวจสอบและพัฒนาระบบการซื้อขายของตัวเองอยู่เสมอ และ Drawdown ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและเช็คระบบการทุนนั่นเองค่ะ
——————————————————————

“ถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทำกำไรจากการลงทุนหรือจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นอยู่เสมอ แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์ในแต่ละปี และจะมีแต่คนโง่ไร้สติเท่านั้นที่พยายามจะทำมัน เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้และไม่เคยเกิดขึ้นจริง
“Jesse Livermore ตำนานแห่ง Wallstreet”